Содержание
- Общая торговая идея стратегии Черепахи
- Торговая стратегия черепахи: правила входа
- Стратегия черепахи: доливка объемов по тренду
- Торговая стратегия Черепахи: принцип установки Stop Loss
- Черепахи: закрытие сделки
- Выводы и рекомендации по черепахе
Уже более трех десятков лет знаменитая стратегия Черепах будоражит умы новичков, верящих в свой успех. Уникальный бизнес-эксперимент привлечения в трейдинг обычных людей своим успехом отвлекает от понимания его торговых особенностей. Необходимо сразу сказать, что полного описания оригинальной стратегии Черепах в природе не существует. В знаменитой книге Куртиса «Путь Черепах» описаны только общие принципы и правила мани-менеджмента, который, как теперь кажется большинству аналитиков, и стал основой общего успеха.
Всегда помните: трейдеры из проекта Черепах торговали на американском фьючерсном рынке, а потому спекулятивность валютного рынка не позволяет в полной мере использовать их успешные наработки. Наиболее успешно по чистому методу Черепах удавалось торговать только знаменитой Линде Рашке - на долгосрочных позициях.
Общая торговая идея стратегии Черепахи
Торговая стратегия Черепахи относится к стандартным трендовым пробойным стратегиям, в основу которой положено грамотное понимание рынка, разумная тактика, гибкое регулирование объемов сделки, четкие (хоть и редкие) входы, и очень жесткие правила установки стопов и профитов. С точки зрения технического анализа стратегия ориентируется на пробой ценового канала, а потому для ее использования пригодны все индикаторы построения долгосрочных ценовых каналов, например, индикатор Дончиана.
Торговая стратегия черепахи: правила входа
Для открытия сделки предлагается 2 варианта: использование периода в 20 или 55 дней. Примерно так:
Выбирается актив с волатильностью выше среднего как минимум за 60 торговых дней, работа ведется на таймфрейме D1. От текущего момента отсчитывается 20 свечей. Для варианта с периодов в 55 дней ситуация отличается только количеством свечей для расчета. которые отсчитываются влево.
Для примера будем работать с вариантом для 20-ти дней, для большего периода ситуация аналогична, кроме момента закрытия прибыли. Через max-ную и min-ную цены периода в 20 дней проводим линии уровня, которые будут считаться базовыми линиями поддержки/сопротивления.
Далее авторы не раскрывают подробностей, поэтому в результате всевозможных легенд появились два варианта дальнейших действий:
- или открывается сделка, когда цена достигает одного из установленных ценовых уровней;
- или открывается только на пробое одного из уровней и фиксации текущей дневной свечи за ним.
Рассмотрим наиболее популярный вариант - первый. Если достигнут уровень максимума, то совершается покупка (Buy). Если цена пришла к нижнему уровню - необходимо продавать (Sell).
Стратегия черепахи: доливка объемов по тренду
Добавление объемов допускается не более 3 раз, таким же лотом, как и первая позиция, в тот момент, когда уже открытая предыдущая позиция дает профит не менее 0,5% от депозита. Максимально могло быть открыто 4 сделки.
Торговая стратегия Черепахи: принцип установки Stop Loss
Соблюдение уровня рисков строго контролируется, не допускается потерь более 2% на сделку. Для расчета стопа берется (для длинной позиции) min-ная цена за последние 3 дня - именно на этот уровень ставили Stop Loss. Но на самом деле, стопы Черепахами вообще не использовались, просто определялась ключевая цена, на которой трейдер был обязан закрыть убыток. Исходя из требования не более 2% убытка на сделку и рассчитывался рабочий лот для каждой конкретной сделки.
Если было открыто несколько позиций, то Stop Loss на все сделки ставился на один уровень. В таком случае эта цена определялась на расстоянии получения потерь не более 1% от депозита. Этот принцип смещения стопа был обусловлен тем, что Черепахи обычно работали по нескольким активам одновременно и волатильность по ним могла сильно отличаться.
Черепахи: закрытие сделки
Тейк профиты в их традиционном виде не применялись, а закрытие сделки выполнялось при достижении заранее рассчитанных условий. Вот тут и придется вспомнить про 55-ти дневный период. Для закрытия 20-ти дневного варианта сделки необходим 10-ти дневная цена закрытия, а для выхода их 55-ти дневной сделки - цена закрытия 22-х дней.
Если время идет, а нужный уровень закрытия еще далек, то выбирается новый период в 10 дней, и плановая цена закрытия корректируется.
Выводы и рекомендации по черепахе
Мы сделали попытку примерно описать схему работы по торговой стратеги Черепахи, но она постоянно анализируется, корректируется и дополняется. Никакие фиксирующие ордера в системе не устанавливались, входы и выходы происходили только строго на рассчитанных уровнях, которые практически никогда не корректировались по рынку. Трейдеры постоянно наблюдали за рынком и выходили сразу при выполнении условий. Технически особенностью системы было участие в сильном тренде и основную прибыль участникам приносили 2-3 удачных сделки.
Сложность системы имеет чисто человеческую природу: она заключается в жестком соблюдении правил. Ее главная особенность - уникальная стабильность может быть достигнута при работе по разным методикам, но при условии соблюдения жесткого мани-менеджмента.
