Содержание
- СЕЙФ
- Основные принципы торговой системы Снайпер
- Максимум/Минимум предыдущего дня
- Импульсные уровни
- Тотальные импульсные уровни
- Развороты рынка
- Банковские уровни закрытия дневных сессий
- Уровни резкой смены тенденции
- 3она консолидации
- Вместо заключения
Торговая стратегия Снайпер (SNIPER) от Павла Дмитриева работает только на сильных ценовых уровнях, не использует технических индикаторов или фундаментальный анализ. Автор утверждает, что методика позволяет строить прогноз на реальном поведении цены актива и обеспечивает каждой сделке почти 100%-ное попадание в прибыль.
СЕЙФ
Нарушим традицию и начнем с правил управления капиталом. Считается, что за счет точного входа 80-85% сделок по стратегии Снайпер дают прибыльное движение в 15-20 пунктов. Авторская методика «СЕЙФ» предлагает частично закрывать профит с таким расчетом, чтобы он был равен размеру убытка по стоп-лоссу, если движение цены пойдет не в нашу сторону. Это обеспечивает компенсацию возможных рисков и свободную торговлю оставшейся частью открытой позиции - без фактического убытка даже в случае разворота цены.
Уровень стоп-лосса для оставшейся открытой позиции выставляется по уровню частично зафиксированной прибыли. Но если вход изначально был рассчитан правильно, то и вторая часть открытого объема достигает уровня тейк-профита. Правильное применение методики «СЕЙФ» позволяет значительно уменьшить вероятность слива депозита.
Основные принципы торговой системы Снайпер
Стратегия Снайпер внутридневная, но не подразумевает частых входов - нужно дождаться сигнала с максимальной вероятностью успеха. Торговля ведется только по тренду до смены направления на глобальном тренде. Будем рассматривать открытие сделок на периоде не ниже М5, хотя автор допускает вход даже на М1.
Стратегия снайпера стабильно работает на средневолатильных активах. Таймфрейм: для входа М5-М15, для контроля открытой позиции – М30-Н1, для анализа глобального тренда H4-D1. Рекомендуется одновременная торговля не более чем двумя разными активами. Объем открытой позиции не должен быть минимальным и допускать «деление» позиции для использования СЕЙФа.
Рекомендации от автора:
- на середине активного тренда не входим;
- торговля без стоп-лоссов не допускается;
- используется только фиксированный лот;
- открываем не более 5 сделок в день.
На новостях - не торгуем. За 15-30 минут до новости рекомендуется зафиксировать открытые позиции или перевести их в безубыток. Новые сделки не открываются, если зафиксирован дневной профит более 40 пунктов.
Вход в сделку выполняется после:
- пробоя, отката и закрепления цены на первом импульсном уровне;
- ложного пробоя и отката к первому импульсному уровню;
- пробоя зоны консолидации и выхода цены из торгового канала.
Если вход выполняется на таймфреймах от М15 и выше, то рекомендуется использование отложенных ордеров на несколько пунктов ниже/выше контрольного уровня.
В авторской версии стратегии Снайпер стратегии нет четких рекомендаций для закрытия позиции. Обычно сделки фиксируются по стоп-лоссу или при достижении сильного (банковского) уровня, там же обычно ставятся тейк-профиты. Правило СЕЙФа применяется на любых позициях. Стоп-лосс переводится в безубыток, если имеется необходимое количество пунктов профита по методике «СЕЙФ», а в дальнейшем движении по выбранному направлению нет уверенности. При благоприятном развитии ситуации прибыль фиксируется трейлингом с шагом 15-20 пунктов.
Автор рассматривает несколько типичных ситуаций для входа с применением некоторых особых понятий.
Максимум/Минимум предыдущего дня
Именно от этих уровней в большинстве случаев начинается трендовый разворот или сильная коррекция.
Открытие сделок предполагается на max/min цены закрытия предшествующего торгового дня в расчете на пробой или откат от этих ценовых уровней. Более точно точка входа определяется на малых периодах с применением дополнительных инструментов. Стоп-лосс устанавливается примерно 15-25 пунктов.
Вход строго по дневным уровням, как правило, не гарантирует большого профита, но может использоваться в комплекте с другими методами стратегии.
Импульсные уровни
Общая схема таких уровней подразумевает отбой/пробой импульсом, после чего закрепление на первом импульсном уровне и дает точку входа.
Используется на таймфреймах от Ml до Н4, но на высоких периодах возможны сильные погрешности (на хвостах свечей), что делает работу с принятыми в стратегии короткими стопами нерентабельной. Наиболее успешная торговля возможна на М5 и М15.
Тотальные импульсные уровни
Торговая стратегия Снайпер тотальными считаются импульсные уровни на таймфреймах выше рабочего, например, для М5 таким будет считаться импульсный уровень на М15. Именно они считаются подтверждением направления входа и позволяют выявить более крупные ценовые движения.
На практике это выглядит примерно так:
Или так:
Развороты рынка
Согласно классическому теханализу, 95% разворотов рынка происходят на ложном резком пробое сильных уровней, в понятиях данной стратегии - тотальных ИУ. Развороты и тотальные импульсные уровни лучше всего видны на М30-Н1.
На реальном графике - примерно так:
Банковские уровни закрытия дневных сессий
На валютном рынке торговая стратегия Снайпер строит такие уровни в 00:00 часов по Лондону и применяет их в качестве точек входа или точек фиксации прибыли именно на следующий день после их образования.
Подразумевается, что на таких уровнях традиционно размещены крупные опционы и входят объемы крупных биржевых игроков, например, крупные банки, которые на бирже покупают/продают валюту не для спекуляции, а для компенсации собственного баланса валютных средств. Таким участникам необходимо оперировать большими объемами именно по цене закрытия вчерашней сессии, что вызывает сильное движение от таких уровней.
Банковские уровни выполняют свою функцию только на следующий день, после отработки они из анализа удаляются. Более одного входа на таких уровнях не рекомендуется.
Уровни резкой смены тенденции
Так в данной торговой системе автор называет области резкой смены направления, при котором образуется графическая модель «Шип», стандартная разворотная комбинация свечей или просто свеча с очень длинной тенью. Такие уровни разворота принято искать на М5-М15, стоп-лосс не менее 20-25 пунктов.
Практически действуем так:
3она консолидации
Считаем зону консолидации сильным ценовым уровнем и ждем точку входа после пробоя и закрепления цены за границей канала. Стоп-лосс ставим за противоположной границей, но не более 25 пунктов.
Торговые ситуации пробоя ценового канала наиболее выгодны для торговли по данной методике. Удачный вход после пробоя зоны консолидации позволяет взять профит 70-80% от всего движения трендового дня.
Вместо заключения
Правила входа по стратегии Снайпер четко не формализованы и основаны на интуитивном понимании рынка. Недостатком можно считать необходимость постоянного мониторинга графика актива и открытие сделок вручную (отложенники используются крайне редко). Фактически в торговой системе используются обычные элементы теханализа (зоны консолидации, экстремумы дня, оценка поведения цены вблизи ключевых ценовых уровней, уровни крупного интереса, резкой смены тенденции) и в целом предлагаются стандартные торговые рекомендации. Единственным оригинальным решением можно считать метод манименеджмента «СЕЙФ». Тем не менее, при четком выполнении правил, данная торговая стратегия может быть очень прибыльной.
